选股方法:
1.剔除板块石油石化、非银金融、银行
2.剔除ST、*ST品种
3.剔除上市不满1年
4.剔除PB为负值、ROE(TTM)为负的品种
5.每月最后一个交易日按PB从小到大排序,取前600家
6.在步骤5的基础上,按ROE(TTM)从大到小排序,取前200家
7.在步骤6的基础上,取45个交易日内北向资金呈净流入品种
8.在步骤7的基础上,取FSCORE>=7(皮氏评级4分及以上品种)
9.取前12个标的(2个备选),不足10家则全取
交易策略:
需要构建布林线,参数(20,2)
等金额分配方案
1.月初首个交易日,股价在布林两轨之间,则直接买入
2.月中任意交易日,价格上穿布林下轨,则触发买入
3.月中任意交易日,价格跌破上轨,止盈;价格跌破下轨,止损
4.除规则5的情况之外,月末最后一个交易日,所有标的清仓(月频策略)
5.标的出现在下月备投池中,则当月末不清仓
注: 该模型未设定手续费,印花税等。
风险提示: 策略功能仅为展示,不作为投资建议。